交易策略評估與最佳化(第二版)(平裝)

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  • 語言:繁體中文
  • ISBN:9789866320200
  • 出版日期:2011/01/01

<內容簡介> ◆ 最佳化交易策略的最終目標,就是把策略效果提高到最好,讓程式賺得最大可獲利報酬,且控制風險在 一定水平。對想用演算法或是機械式交易策略來交易的投資人而言,本書以直接可用的方式點出交易獲利的 優勢。 ◆ 作者羅伯.帕多身為一位專業具名望的交易系統設計與測試專家,他堅持交易策略只有在風險跟獲利被 精確量度的情況下,才能被適當的評估跟使用——而且只有經由電腦化測試才能做到。 帕多指出正確測試跟 最佳化的好處,並提出正確公式化、測試跟評估交易策略的方法跟細節。他也解釋如何適當的最佳化交易策 略,整合樣本外資料到交易策略的測試裡面,以及執行推進分析,產出交易策略回測結果,跟用歷史回測 結果來判斷真實交易績效。此外,他還指出過度配適的症狀—就是最佳化「搞砸」跟產生錯誤的結論,並且 提供一些守則去避免它。 ◆ 本書重點: ● 提出適當使用開發自動化交易策略的好處。? ● 如何公式化、測試跟評估交易策略。 ● 如何適當執行最佳化。? ● 提出過度配適的徵兆及避免原則。 ● 如何合併樣本外資料至交易策略測試中。? ● 如何使用推進分析及其好處。 ● 如何製作交易策略分析報表。? ● 如何透過交易策略歷史測試數據判斷真實交易績效。 ★目錄: 前言 自序 謝詞 導論 第一章 關於交易策略 第二章 系統化交易優勢 第三章 交易策略研發程序 第四章 策略研發平台 第五章 策略設計元件 第六章 歷史資料模擬 第七章 公式化與規格化 第八章 初步測試 第九章 搜尋與評估 第十章 最佳化 第十一章推進分析 第十二章績效評估 第十三章過度配適多面性 第十四章交易你的策略 註釋 <作者簡介> 羅伯.帕多 ROBERT PARDO 帕多集團創辦人暨總裁。資深專業資金管理人,電腦化交易程式設計及測試專家。帕多集團為專業資金管理 顧問公司,並提供市場分析自營交易服務。自1983年起,帕多持續設計、改良跟精進各種版本的商用交易 軟體。他也擔任高盛(Goldman Sachs)、 創世界石油(TransWorld Oil) 、大和證券(Daiwa Securities)等大型交易 公司的顧問,並與當恩資金管理(Dunn Capital Management)合夥創立XT99交易平台。 回TOP↑

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