他是賭神,更是股神:從賭城連贏到華爾街的天才數學家,關於風險、財富和人生的第一手告白

A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street, How I Beat the Dealer and the Market

3.5 / 2
  • 語言:繁體中文
  • ISBN:9789867778352
  • 頁數:432 頁
  • 出版日期:2018/07/26

他的故事證明—聰明的投資人確實可以打敗市場!

從拉斯維加斯連贏到華爾街的數學家,

親筆揭秘:如何在賭局、股市、人生掌握優勢、奪得全勝?

  用算牌法贏遍賭城,二十一點規則因他改寫:

  打造第一個穿戴式電腦,他賭贏輪盤;

  轉向「地表最大賭場」華爾街,他發明選擇權定價公式擊敗大盤;

  「計量金融之父」愛德華.索普用一生教你——

  判斷優勢、精算風險,就能建立策略,把爛牌變好牌;

  他說:「打敗市場是可能的,而且每個人都能做到!」

  生於大蕭條時期、家境貧困的傳奇數學家愛德華・索普,1959年發明二十一算牌法,讓看起來不可能的事:在二十一點賭桌上戰勝莊家(即電影《決勝二十一點》的原型)發生了,轟動拉斯維加斯,業者聯手限制他進賭場,甚至一度有性命之憂,最終賭場為他改變規則。1960年還與資訊理論大師克勞帝‧夏儂聯手發明世界上第一個穿戴式電腦(IoT的原型),用以戰勝輪盤。

  此後,索普把眼光轉往「地表最大賭場」:華爾街。1964年自修股市交易,1967年導出了權證價格公式,在內含「或有權利」類型(如選擇權、認股權證、可轉債)商品中套利,開啟了今日計量金融的新頁。他成立的普林斯頓新港合夥(PNP)避險基金三十幾年平均績效是20至25%,從未虧錢。(1973年史坦普指數下跌15%,PNP賺7%,1974年史坦普指數下跌15%,PNP賺了9%)。索普因此享有量化投資之父的美名。生活多采多姿的他,曾和華倫・巴菲特玩過橋牌,與年輕的魯道夫・朱利安尼交過手,也最早揭穿伯尼・馬多夫的騙局。

  本書是索普首度告白他的一生:他如何面對並處理問題,他挑戰新知的熱情與動力,以及無視於「不可能」的好奇心;看起來無解的問題,反而刺激他提出改變遊戲規則的解決辦法。他強調「實驗—試誤—修正」。他的成功,靠的是公式和電腦運算的反覆試驗,而不是靠機運押注。在這個看似非理性的世界、看似高度不確定性的市場,《他是賭神,更是股神》挑戰讀者的邏輯思考,看索普如何運用正確的心態,衡量報酬與風險,做出最適當的籌碼配置。正如索普所說:「希望我的經歷能帶給各位讀者一個不同的見解,幫助大家從另一種角度來思考賭場、投資、風險、現金管理、財富創造以及人生。」這一場令人眼界大開的真實旅程,充滿實用的智慧,將帶你駕馭看似高度不確定性的金融浪潮。

本書特色

  1. 賭縱橫場與華爾街的傳奇人生,開啟計量金融革命的天才數學家

  索普從拉斯維加斯連贏到華爾街,開啟今日計量金融的新頁。一生經歷宛如現代交易演進史,充滿經驗、策略與智慧。無論是散戶投資人、專業操盤手、金融業者、統計與資料科學相關從業者……他戰無不勝的人生,是不可錯過的無價交易課。

  2.機率+模型+永不停止實驗=投資卓越/幸福人生之鑰

  索普並非賭鬼、在華爾街也非瞄準賺錢。他抱著單純和專注的心,將看來隨機、不確定性的賭場與市場,靠反覆試驗,隨時動態調整,發展出理論模型,也因此大獲全勝。他印證了:「聰明的投資人確實可以打敗大盤!」

  3.《黑天鵝效應》作者塔雷伯強推:「拜讀索普的傳記,像是看一部驚悚片!」

  索普在賭場一度有性命之憂(遭下毒、車子被動手腳出車禍);啟發債券天王比爾‧葛洛斯效法算牌實驗;和夏儂共同發明可攜式電腦計算輪盤,差點被揭穿;預言巴菲特成為首富;公司遭到紐約前市長朱利安尼的搜索與起訴;最早揭穿了馬多夫的騙局……他的一生,比電影還精彩刺激!

專業推薦

  【投資天王、金融業界、計量專家盛讚】

  查理.蒙格(《窮查理的普通常識》作者)、

  納西姆・塔雷伯(《黑天鵝效應》作者)重磅推薦

  尼克勞斯・科隆(職業優勢賭客及艾雷雅顧問集團執行董事)

  班・梅立克(《贏遍賭城》、《Facebook:性愛與金錢,天才與背叛交織的秘密》作者)

  保羅・微蒙(《微蒙》雜誌創辦人)

  姜林杰祐(高雄科技大學金融資訊系所教授)

  韓傳祥(清華大學計量財務金融學系副教授/台灣金融工程師暨操盤手協會理事長/自強工業科學基金會顧問)

  財報狗(台灣最大基本面資訊平台)

  吳牧恩(台北科技大學資訊與財金管理系助理教授/幣圖誌財經部落客 牧清華)

  「索普是運用演算法於投資的聰明數學家。」——查理.蒙格(巴菲特合夥人、《窮查理的普通常識》作者)

  「索普是第一位成功運用計量方法估計風險的當代數學家,應該也是第一位在金融市場裡獲得成功的數學家。」——納西姆・尼可勞斯・塔雷伯(《黑天鵝效應》作者)

  「一本令人驚艷、翔實記載的好書……愛德華・索普在拉斯維加斯和華爾街施以數學魔法,掀起了產業革命。他用終身的學習和經驗轉化成字裡行間,就像是一副滿手A的好牌。」——班・梅立克(《贏遍賭城》、《Facebook:性愛與金錢,天才與背叛交織的秘密》作者)

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